A FIA publica um guia sobre o desenvolvimento e operação de sistemas de negociação automatizados.
Primeiro publicado 24 de março de 2015.
O Guia da FIA para o Desenvolvimento e Operação de Sistemas Automatizados de Negociação apresenta uma visão abrangente das abordagens que devem ser consideradas na construção, gerenciamento e revisão de sistemas de negociação automatizados.
Walt Lukken, FIA.
"Este guia é o culminar de anos de trabalho pela FIA sobre gerenciamento de riscos e salvaguardas do sistema".
Washington, DC - O Guia para o Desenvolvimento e Operação de Sistemas Automatizados de Negociação foi desenvolvido ao longo de um ano por um comitê da Divisão de Tecnologia de Mercado da FIA, juntamente com o Grupo Principal de Comerciantes da FIA (FIA PTG) e a FIA European Traders Association (FIA EPTA).
O Comitê de Negociação Automatizado da Divisão de Tecnologia do Mercado da FIA é co-presidido por Greg Wood, presidente da Divisão, e Leslie Sutphen, presidente da Financial Markets Consulting.
O Comitê representou uma ampla gama de participantes da indústria, incluindo trocas, corretores e principais comerciantes. Além disso, os autores consultaram o trabalho realizado por reguladores, órgãos de padrões e trocas para determinar o escopo do guia e desenvolver uma descrição consensual das práticas atuais.
O Guia aborda uma ampla gama de categorias relevantes para sistemas de negociação automatizados e apresenta abordagens atuais nas seguintes áreas:
& middot; Controles de risco pré-negociação.
& middot; Recuperação de Desastre / Continuidade de Negócio.
& middot; Desenvolvimento e suporte automatizado do sistema de negociação.
& middot; Operações do sistema de negociação.
& middot; Documentação de Políticas, Procedimentos e Sistemas.
"Gostaria de agradecer a todos os membros da indústria que contribuíram para este artigo", disse Walt Lukken, presidente e CEO da FIA. "Este guia é o culminar de anos de trabalho pela FIA sobre gerenciamento de riscos e salvaguardas do sistema. O resultado é uma estrutura sofisticada que servirá de recurso para todos os tipos de participantes do mercado, em todas as classes de ativos, em qualquer mercado onde haja negociação automática A FIA, a FIA PTG e a FIA EPTA continuarão a trabalhar para produzir liderança de pensamento em gerenciamento de risco baseado em princípios e salvaguardas do sistema. Esperamos discutir as práticas estabelecidas neste guia e continuar nosso trabalho para melhorar a segurança e integridade de nossos mercados ".
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FIA, CME Group, NFA, The Institute for Financial Markets (IFM) e CME Group Foundation para apoiar a formação de um recurso on-line para educação derivada. contínuo.
A FIA responde ao pedido da CFTC para obter sugestões sobre a simplificação e modernização das regras CFTC através do Projeto KISS. contínuo.
O volume total de negociação em SEFs foi em média US $ 453,8 bilhões em valor nocional por dia durante o mês de agosto, queda de 8,5% em relação ao mês anterior, mas acima de 5,4% em relação a agosto de 2016. continuou.
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Guia para o desenvolvimento do sistema de negociação.
A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests rentáveis não são apenas por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta do comportamento de um mercado.
Esta série de artigos apresentará uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de negociação para o mercado cambial de varejo. A ferramenta de desenvolvimento do sistema que usamos será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abordará conceitos gerais direcionados ao comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos por conveniência, iremos ao leitor para obter recursos adicionais para obter informações mais detalhadas.
Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação:
Fase 1: Desenvolvimento do modelo de mercado e do sistema automatizado básico e mdash; O sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorpora perdas de parada ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior.
Fase 2: Gerenciamento de risco & mdash; a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos uma ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro de paragem que atenda às nossas necessidades. Usaremos análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Fase 3: Gerenciamento de lucro e mdash; o objetivo de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar um objetivo de lucro no sistema. Mais uma vez, usaremos a otimização para encontrar um objetivo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Fase 4: Gerenciamento de dinheiro & mdash; o algoritmo de tamanho de comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método de tamanho de comércio de fração fixa popular para determinar quantos lotes são alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1% a 3% do patrimônio da conta. Nós administraremos nossa otimização usando essas porcentagens e, mais uma vez, usaremos a análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Tomados em conjunto, as fases 2 a 4 compreendem o gerenciamento comercial, mas há um passo mais crítico:
Fase 5: análise de Monte Carlo e mdash; Muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos naquele momento e o sistema não está pronto para a implantação (assumindo que é lucrativo). Apesar da nossa análise progressiva, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever com precisão o comportamento do mercado; resultados favoráveis podem ter beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou de coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido devido à sorte (aleatoriedade) ou à sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real.
Este artigo abordará a Fase 1; Os artigos subsequentes abordarão as Fases 2 a 5.
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