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Forex Trading Usando a Análise de Intermarket.
Autor de: Louis B. Mendelsohn.
Editor da: Market Technologies.
Descrição: No mercado global de hoje, os valores cambiais flutuam todos os dias e o câmbio é o maior mercado de todos eles, negociando mais de US $ 1 trilhão por dia - mais do que todos os outros mercados combinados! Ma.
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Editor de: John Wiley & Sons.
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Previsão de Tendências com Análise de Intermarket.
Autor de: Louis B. Mendelsohn.
Editor de: John Wiley & Sons.
Descrição: Nesta nova e revolucionária edição, Mendelsohn lhe dá a arma para conquistar as limitações da análise técnica tradicional de intercâmbio comercial. Para competir na economia em rápida mudança de hoje, eu.
Negociação de moeda e análise de mercado.
Editor de: John Wiley & Sons.
Descrição: Como estrategista chefe da FX na CMC Markets - um dos líderes mundiais de Forex / commodities - Ashraf Laidi entende as forças que moldam o mercado de câmbio de hoje e sua interação com as taxas de juros.
Usando a Análise Intermarket: Exemplos reais em Forex, Commodities.
O comércio de divergências e convergências entre mercados relacionados pode produzir negócios lucrativos com taxas de sucesso muito altas. As estratégias que exploram as relações entre os mercados são um jogo privilegiado do comerciante institucional.
No entanto, a análise inter-mercado como se chama é uma oportunidade perdida na minha opinião. Muitos comerciantes ignoram o assunto quase que inteiramente, preferindo se concentrar em um mercado de cada vez. Então, aqueles abertos para aprender sobre esse método certamente podem ganhar uma vantagem.
O que é Análise Intermarket?
Os mercados financeiros não existem isoladamente. Muitos têm relações inter-relações bastante previsíveis entre si. A análise inter-mercado é o estudo dessas interações.
A tabela abaixo mostra alguns relacionamentos.
Dólar australiano e da Nova Zelândia.
FTSE-100 e cobre.
A lista acima não é exaustiva por qualquer meio, mas dá uma idéia dos muitos relacionamentos que existem. Nesta publicação, quero ver o lado prático desse assunto.
O que vou mostrar é que apenas um conhecimento básico dessas interações pode produzir um sistema comercial confiável. Com isso, os sinais comerciais podem ser previstos com um bom grau de certeza; muito superiores, por exemplo, aos produzidos por indicadores técnicos básicos que visam um mercado único.
O que são Divergências?
As divergências são onde dois mercados que costumam seguir um relacionamento se separam um do outro. Tomemos, por exemplo, onde dois mercados costumam subir e cair juntos. Uma divergência ocorre quando se levanta e a outra cai.
Onde um mercado segue o outro, muitas vezes há um atraso em que uma mudança no mercado líder não é totalmente valorizada para o seguidor. Isso ocorre porque os fundamentos geralmente levam tempo para recuperar o atraso.
A divergência inter-mercado não deve ser confundida com a divergência do oscilador, que é uma estratégia completamente separada.
Vamos dar um exemplo prático. Sabemos que moedas como o dólar canadense e o dólar australiano tendem a se mover na mesma direção que os metais industriais e outras commodities. E o aumento dos preços das commodities tende a elevar as taxas de juros nesses países. Assim, os fundamentos dessas economias precisarão, em algum momento, se ajustar aos preços mais elevados das commodities.
Nas seções a seguir, vou mostrar exemplos práticos de a) como detectar as relações e b) como negociar quando ocorrem essas situações.
Uma Estratégia de Divergência de Mercado Cruzado.
As regras básicas para esta estratégia são as seguintes:
Procure por dois mercados que tenham uma correlação mensal acima de 0,6 ou abaixo de -0,6. Identificar situações em que os dois mercados se separam Comércio contra o mercado mais fraco Espere a convergência e feche os negócios.
O passo 1 é fácil. Você pode usar nosso indicador de correlação livre para verificar relações. Para o passo 2, use o nosso indicador de sobreposição de gráfico para analisar os dois mercados lado a lado para ter uma idéia de como eles se movem juntos. Este indicador irá sincronizar o gráfico e será muito mais fácil examinar o relacionamento.
Olhe atentamente para os períodos de divergência. Se as divergências são significativas, também é útil examinar quaisquer eventos de notícias que estejam acontecendo durante esse período para entender as causas prováveis de que os mercados se desviem uns dos outros.
Passo 3: Comércio contra o mercado mais fraco. Antes de tudo, veja a tendência predominante. Se o mercado mais fraco está se movendo contra a tendência predominante, então o melhor curso de ação é negociar contra esse movimento (desaparecer).
O que quero dizer com um mercado mais fraco? Quando você tem uma correlação entre dois mercados, muitas vezes há uma direção de causalidade. O que isso significa é que um mercado tende a liderar e o outro segue.
Por exemplo, se os preços do petróleo aumentam, todas as coisas sendo iguais, o dólar canadense também aumentaria. No entanto, se o dólar canadense aumentasse por conta própria, por exemplo devido a um aumento da taxa de juros, isso não levaria necessariamente os preços do petróleo. Esse aumento da taxa de juros provavelmente seria uma resposta ao aumento dos preços do petróleo.
O que acontece se o mercado mais forte se mover contra a tendência e o mercado mais fraco não? Este caso exige um julgamento sobre o tamanho do movimento e quaisquer causas fundamentais. Você poderia negociar contra a tendência do mercado mais fraco em antecipação de que o mais fraco também reverterá. Mas isso é arriscado. Em caso de dúvida, fique de fora. Haverá muitos casos mais certos.
Os quatro exemplos a seguir demonstram como esta estratégia funciona.
Exemplo 1: Platinum vs AUDJPY.
O dólar australiano se correlaciona muito com certos futuros de commodities. O iene enquanto isso tende a ser o oposto. Neste exemplo, estou traçando o relacionamento entre platina e AUDJPY. A correlação de longo prazo com platina e AUD é bastante forte e geralmente está acima de 0,7. A correlação positiva significa que ambos os mercados tendem a se mover na mesma direção ao mesmo tempo.
A figura abaixo mostra os dois mercados plotados no gráfico de quatro horas. A seção inferior mostra o período longo e a correlação de curto período para esta escala. O gráfico sólido escuro é o curto período e isso é claramente cíclico. Estes levantamentos e mergulhos criam boas oportunidades para negociações de divergência. Clique no gráfico para ver uma exibição expandida.
No acima, estou usando um indicador de divergência automatizado para identificar as entradas comerciais usando o método acima. Os negócios são marcados com as linhas vermelha e laranja e ocorrem em pontos onde os dois mercados se dividem entre si.
Como pode ser visto, todas as divergências criam oportunidades comerciais muito lucrativas.
Por exemplo, os negócios 2, 3, 4 e 5 marcados no gráfico são sinais de venda no AUDJPY. Todos estes precedem a venda bastante pesada do mercado do urso. O sinal do indicador geralmente ocorre logo antes de a tendência se reverter de uma maneira grande.
Exemplo 2: USDCAD e AUDJPY.
Esses pares têm uma forte relação inversa. Quando alguém sobe, o outro cai. Isso significa que sua correlação é negativa. A razão para isso é que tanto o AUD como o CAD tendem a se mover na direção do aumento dos preços das commodities, enquanto o USD e o JPY tendem a fazer o contrário.
No gráfico acima, eu invertei AUDJPY para dar uma visão melhor do relacionamento. Em outras palavras, é JPYAUD. Como pode ser visto na figura 2, existe uma relação muito estreita entre esses dois mercados. USDCAD e AUDJPY têm uma correlação mensal de -0,67 no momento atual, como mostra a Figura 3.
Se você olhar para a Figura 2 acima, você pode ver em 3 que JPYAUD (linha vermelha) começa a divergir do USDCAD (linha preta). Isso se deveu a dados econômicos fracos que afetam o dólar australiano. Após esse período, vemos algum excesso à medida que o JPYAUD se fortalece, possivelmente além do valor justo (ver overshoot em 4).
Neste ponto, eu poderia entrar no mercado curto e vender o JPYAUD porque parece estar ficando à frente de si mesmo. No entanto, neste caso, eu negociaria contra a tendência fundamental e isso é arriscado. Ou seja, eu iria negociar contra uma forte tendência ascendente impulsionada pelo ciclo da commodity down.
Alternativamente, o ponto 5 apresenta uma escolha menos arriscada, porque aqui o mercado corrige os valores inferiores e inferiores. Neste ponto, posso aguentar JPYAUD. Como o gráfico mostra que os mercados realmente convergem mais tarde e a compra (ou a venda na AUDJPY) produz um bom lucro.
A Figura 4 abaixo mostra esta seqüência comercial.
Os negócios são, portanto:
Exemplo 3: Cobre vs FTSE-100.
O cobre tem uma correlação mensal com o FTSE-100 de 0,78. Os mercados se seguem em um nível macro. Isto é devido à forte ponderação dos mineiros no principal índice de ações do Reino Unido. Quando o preço dos metais industrializados como o cobre aumenta, isso costuma estar alinhado com o aumento das ações de mineração no FTSE. Da mesma forma, as quedas no valor do cobre diminuem os ganhos dos mineiros e as partes do nariz.
No curto prazo, a correlação horária e diária é geralmente muito mais frouxa porque ambos os mercados têm dinâmicas muito diferentes. É aqui que surgem situações de negociação rentáveis.
O gráfico abaixo mostra o relacionamento durante um período de um ano.
As recomendações de comércio na Figura 5 são geradas automaticamente pelo indicador de divergência usando as regras acima.
Nos períodos de divergência, a correlação de curto prazo geralmente fica clara abaixo da média mensal histórica. Observe que, em alguns períodos, a correlação inverte mesmo. Você pode ver isso claramente na Figura 6.
Das 10 trades mostradas, todos produzem um lucro substancial onde a regra de negociação é seguida. O lucro médio foi de mais de 300 pips por comércio.
Exemplo 4: óleo bruto USDCAD Brent.
Como eu disse acima, a economia do Canadá depende da produção de petróleo e gás. Portanto, não é surpreendente que a sua moeda suba e caia em conjunto com os preços do petróleo bruto. O gráfico abaixo representa o preço de dólares norte-americanos contra o petróleo Brent e USDCAD (dólar americano em relação ao dólar canadense).
Neste exemplo, existem três mercados individuais a considerar: o petróleo Brent, o dólar e o dólar canadense. Eu lancei o gráfico de preços do Brent brut (UK Oil) porque existe uma relação inversa com o USDCAD. Em outras palavras, a queda dos preços do petróleo geralmente é acompanhada por aumentos no USDCAD, sendo todas as outras coisas iguais.
A correlação mensal dos dois mercados é geralmente em torno de -0,8.
À medida que o gráfico é invertido, as vendas do UK Oil são lucrativas quando a linha vermelha aumenta. O gráfico atual é mostrado na pequena caixa da Figura 7.
As seções de gráfico abaixo mostram duas seqüências comerciais de exemplo.
Olhando para a seção de gráfico na Figura 8, o sinal gera inicialmente os trades 1 e 2. Estes se tornam as oportunidades comerciais decentes para a compra do USDCAD. Aqui, você pode ver uma clara separação entre os mercados à medida que o petróleo Brent -1 (linha vermelha) aumenta rapidamente, mas USDCAD não consegue alcançar esse ponto.
Os negócios são os seguintes:
Observe que a janela do indicador mostra a correlação de curto prazo. Isso confirma que os mercados estão se separando temporariamente (divergentes) um do outro, o que aqui é facilmente observado ao olhar o gráfico.
As entradas de comércio 4, 5 e 6 também produzem lucros respeitáveis. Negociações 4 e 5 vendem UK Oil and trade 6 compra USDCAD. A tabela abaixo mostra os pontos de entrada e saída para cada comércio.
Neste artigo, demonstrei um sistema de divergências comerciais entre dois mercados relacionados.
Os mercados estão mais conectados do que nunca, e há muito para escolher para aplicar esta estratégia de forma eficaz.
Na minha experiência, esta estratégia funciona melhor em prazos mais longos; Eu costumo usar os gráficos de quatro horas ou diárias para fazer a análise. Acho que abaixo disso geralmente há muito barulho; As medidas de correlação em prazos mais curtos são muitas vezes imprevisíveis.
Como mostrei, as regras de negociação são bastante simples e podem ser feitas com alguns indicadores básicos ou mesmo apenas pela visão. No acima, usei as seguintes ferramentas:
Gostaria de se manter informado?
Uma janela ascendente geralmente é encontrada em surtos de alta onde o preço está aumentando rapidamente. O padrão representa. Negociando o sinal da janela de queda.
Uma janela que cai é um tipo de padrão de castiçal que pode aparecer nos selloffs do mercado. Forma onde. The Breaking Bearish.
Uma ruptura de baixa é uma formação de gráfico que pode aparecer em um mercado crescente quando o preço começa. The Bullish Breakaway.
Uma ruptura de alta é um padrão de reversão de gráfico que pode aparecer em um mercado de alta ou baixa. Um Sistema de Negociação de Tartaruga Simples.
No início dos anos 80, ocorreu um experimento para descobrir se é possível ou não ter um monte. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?
Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo.
Gostei muito desse artigo, mas como identifico uma divergência entre 2 ativos? Eu pensei que quando um mercado faz um alto alto, por exemplo, e o outro par não, isso significaria que é uma pequena oportunidade de chance no par que não faz uma maior alta? está correto? Ou entendi errado?
Existem várias maneiras de você fazer isso. Você pode verificar se os coeficientes de correlação entre os dois mercados estão ficando menores nos prazos mais curtos. Ou você poderia, como você diz com razão, olhar para heurísticas padrão, como altos mais baixos ou baixos baixos, e usar isso para julgar quando divergem ou não.
Gostei de ler o seu artigo, mas tenho uma pergunta. Como identificar uma divergência entre 2 ativos com uma correlação mensal de 0,6? Eu entendi assim, que, se um dos mercados faz, por exemplo, uma maior alta, mas o ativo correlacionado não. Eu estaria vendendo o par que não faz um aumento maior? Ou entendi tudo errado?
Isso parece uma ótima estratégia com sinais de entrada muito confiáveis. O que você usa como sinal de saída ou lucro? Você simplesmente usa a convergência, ou você acha que pode dar muito lucro, especialmente se a tendência começa a desaparecer?
A maneira mais simples é usar uma meta de lucro que é aproximadamente a mesma ordem que a divergência. Então, por exemplo, se a divergência for de cerca de 3%, então essa seria a meta de lucro. Alternativamente, se há fortes evidências ao longo do período de tempo em que um mercado líder, então, a convergência para essa tendência principal pode ser o sinal de saída.
Resultados impressionantes. Obrigado.
Como você supera os dois gráficos em um? Não consigo ver como fazer isso no metatrader.
I & # 8217; m usando o indicador do gráfico Multisymbol (forexop /? Wpdmact = 7125). Existem algumas alternativas, mas esta foi criada com este trabalho em mente.
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Estratégias.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.
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